Le client
Une banque de détail française disposant d’activités de marché et soumise à des exigences réglementaires croissantes en matière de qualité, de traçabilité et de fiabilité des données financières.
Le projet
Dans un contexte de renforcement des obligations réglementaires et prudentielles, la banque devait améliorer la qualité de ses données de marché tout en réduisant les délais de production des reportings financiers et réglementaires.
Pour répondre à ces enjeux, elle a engagé la conception d’une plateforme décisionnelle centralisée destinée à collecter, consolider et rapprocher les données provenant des systèmes du Front Office et du Back Office.
Cette plateforme avait vocation à produire des reportings fiables et homogènes, tout en alimentant plusieurs dispositifs stratégiques de la banque tels que l’Asset Liability Management (ALM), les reportings Bâle II et Bâle III, les déclarations SURFI ainsi que les besoins liés au refinancement.
L’un des principaux défis du projet résidait dans la définition de règles de rapprochement et de valorisation adaptées aux différentes classes d’actifs gérées par l’établissement, notamment les produits de taux, les actions, les dérivés et les contrats à terme.
Le rôle d’ALB
ALB est intervenu en assistance à maîtrise d’ouvrage et en expertise fonctionnelle afin de concevoir et mettre en œuvre une solution industrialisée de gestion et de consolidation des données financières.
Les principales activités réalisées ont été les suivantes :
- Recueil et analyse des besoins auprès des équipes de salle de marché et de la direction des risques.
- Conception du modèle de données cible permettant la consolidation des informations issues du Front Office et du Back Office.
- Définition des règles de collecte, de rapprochement et de contrôle des données financières.
- Établissement des règles de valorisation applicables aux différentes classes d’actifs.
- Conception des traitements d’alimentation, de réconciliation et d’enrichissement des données.
- Élaboration des spécifications fonctionnelles et techniques.
- Contribution au développement de la solution et à son industrialisation.
- Mise en place des flux d’alimentation des systèmes consommateurs et des dispositifs de reporting réglementaire.
- Création de nouveaux états, rapports et indicateurs de pilotage destinés aux directions métiers et réglementaires.
- Participation aux phases de recette, de validation fonctionnelle et de sécurisation de la qualité des données.
- Accompagnement du transfert de compétences vers les équipes internes de la banque.
Les moyens mis en œuvre
La mission a été réalisée sur une période de 18 mois par une équipe ALB composée de deux consultants en maîtrise d’ouvrage et d’un ingénieur d’études.
L’équipe est intervenue sur l’ensemble du cycle de vie du projet, notamment pour :
- La rédaction et la validation du dossier d’architecture
- La conception de la base de données, des traitements de consolidation et des flux sortants
- La rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
- Le développement des composants nécessaires à la solution
- La création et l’évolution des rapports réglementaires et de pilotage
- La préparation et l’exécution des campagnes de recette
- Le contrôle de la qualité des données et des rapprochements
- Le transfert de connaissances et l’accompagnement de la montée en compétence des équipes de maîtrise d’œuvre internes
Cette intervention a permis à la banque de disposer d’un référentiel de données fiabilisé, capable de répondre aux exigences des métiers de marché, de la gestion des risques et des reportings réglementaires.