Client

Une banque de financement et d’investissement.

Le projet

Le programme vise d’une part, à harmoniser le traitement des contraintes réglementaires françaises et européennes et d’autre part, à regrouper les nouveaux besoins en matière de reporting.

Les évolutions réglementaires traitées par le programme à ce jour porte sur les évolutions liées à la réglementation Bâle 3 (ratios LCR et NSFR), IFRS 13 ou encore les IAS32 / IFRS 7. Côté reporting, les évolutions majeures portent sur les reportings Protide et Finrep.

Le rôle d’ALB

L’objectif de la mission est d’accompagner les Directions Opérationnelles et la Direction des Systèmes d’Information pour aboutir à une convergence méthodologique, notamment par la mise en place d’une gouvernance commune.

Les moyens mis en œuvre

La mission est assurée par un consultant senior en organisation et gestion de projet, impliqué dans les réalisations suivantes :

• Gouvernance du programme
• Organisation des comités de pilotage
• Compte-rendu des comités et arbitrage avec les décisionnaires
• Cadrage et suivi des différents projets
• Distribution et suivi du budget auprès des différentes équipes opérationnelles : front office, middle office, back office, comptabilité et production réglementaire
• Suivi des projets et ressources en délais, charges et coût

Client

Une banque privée internationale.

Le projet

Les entités nationales de la banque pour lesquelles nous intervenons sont soumises à une obligation de mise en conformité avec la réglementation EMIR (European Market Infrastrucure Regulation).

Les impacts sont multiples et supposent notamment la mise en place du reporting réglementaire, le suivi des instruments de gré-à-gré compensables et la formalisation des techniques de gestion des risques pour les instruments de gré-à-gré non compensables.

Le rôle d’ALB

L’objectif de la mission est d’une part de conseiller la banque sur les impacts de la réglementation et d’autre part de piloter et mener les projets de mise en œuvre :

• Etude : veille réglementaire, analyse de l’existant, analyse d’impact
• Conduite du projet : cadrage et planification, coordination des équipes informatique et métiers, animation d’ateliers de travail et suivi des actions
• Communication et formation auprès des services (Opérations, Front, Risques, Juridique, Conformité) sur EMIR et la gestion des dérivés OTC et listés
• Analyse fonctionnelle et maîtrise d’ouvrage sur l’automatisation du reporting réglementaire

Les moyens mis en œuvre

La mission est assurée par un consultant expert, intervenant en maîtrise d’ouvrage et gestion de projet, impliqué dans les réalisations suivantes :

• Gouvernance des projets
• Animation des ateliers, comités et participation aux instances niveau Groupe
• Veille réglementaire et échanges avec le régulateur (ESMA)
• Rédaction des spécifications en lien avec les utilisateurs
• Suivi de la mise en œuvre des évolutions
• Formation des opérationnels

Client

Une banque dépositaire et conservateur.

Le projet

Par son activité, cette banque réalise en France et à l’étranger des opérations impliquant différents tiers vis-à-vis desquels elle peut se trouver en position créditrice et être en risque de perte.

Une première analyse a permis d’identifier différents axes d’amélioration dans le SI de gestion des risques de crédit :

• Dispersion des fonctionnalités dans plusieurs outils dont certains sont d’une technologie obsolète
• Formules de calcul du risque à mettre à jour et amélioration de la gestion des tiers
• Utilisation hétérogène par les différentes filiales de la banque, compliquant la consolidation au niveau du groupe

Le rôle d’ALB

Pour le compte de la Direction des Risques, la mission porte sur le pilotage du projet de refonte fonctionnelle et technique du SI. La cible devra atteindre un double objectif de fiabilité et de précision des résultats qui permettront de réduire le coût de couverture du risque de crédit.

Les moyens mis en œuvre

La mission est assurée par un directeur de projet secondé d’un consultant senior. Elle recoupe les axes suivants :

• Pilotage : préparation et animation des comités de pilotage, suivi (budgets, charges, planning, risques)
• Coordination des contributeurs : équipes opérationnelles de la Direction des Risques au niveau du groupe et des filiales, maîtrises d’ouvrage et maîtrises d’œuvre locales
• Audit et diagnostic de l’existant (SI et processus) : analyse du SI, interview des opérationnels, rédaction d’un livrable sous la forme d’une étude de l’existant incluant une cartographie du système d’information ainsi qu’un dossier de préconisation
• Définition du SI cible et de la trajectoire pour y parvenir : rédaction d’un cahier des charges général décrivant l’ossature du SI cible (architecture applicative et fonctionnelle, modèle conceptuel de données)
• Recueil détaillé des besoins par grande fonctionnalité (calcul du risque, gestion des limites, reporting…) : animation de groupes de travail au sein du métier et rédaction de cahiers des charges spécifiques

Client

Une société spécialisée dans la gestion privée sous mandat.

Le projet

L’entité cliente a pour fonction d’assurer la gestion industrialisée des portefeuilles des clients. La mission porte sur un accompagnement de l’équipe maîtrise d’ouvrage par un appui fonctionnel et en gestion de projet.

Le rôle d’ALB

La complexité des métiers traités et de l’architecture du système d’information amène les consultants à intervenir sur de nombreux projets en parallèle, et ce sur différentes thématiques :

• Réglementaire : mise en place de la Taxe sur Acquisitions de Titres et du Commission Sharing Agreement dans le cadre de l’application de la réglementation MIFID
• Chaîne de gestion : montée de version du SI de gestion de portefeuille et étude de refonte d’un outil Front Office
• Commercial : gestion des problématiques d’interfaçage avec les brokers, lancement de nouvelles offres commerciales

Les moyens mis en œuvre

La mission est assurée par un consultant intégré à l’équipe interne :

• Gestion du projet, chiffrage, planification et suivi d’avancement
• Animation des comités de pilotage et des comités projet
• Coordination des acteurs des projets : gérants, risques, maîtrise d’ouvrage, éditeur et maîtrise d’œuvre
• Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées
• Stratégie de recette et suivi des évolutions
• Support aux utilisateurs

Client

Une société de gestion d’actifs, filiale d’un groupe bancaire.

Le projet

La Direction des Risques a souhaité renouveler son outil de gestion des risques de marché et a fait le choix d’un progiciel du marché pour le calcul des VaR et de la Tracking Error. Le calcul s’effectue sur l’ensemble des produits financiers des fonds gérés par interfaçage les stocks.

En parallèle, la direction mène un projet de conception d’un outil interne de gestion du risque émetteur et de titrisation.

Le rôle d’ALB

ALB intervient en gestion de projet et maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet risque de marché :

• Modélisation de chacun des types d’actif pour respecter le format de l'outil cible
• Interfaçage des stocks avec les différents modules du progiciel
• Récupération des résultats pour les stocker dans une base décisionnelle
• Interface de saisie des paramètres et de consultation des données
• Contrôle quotidien et hebdomadaire des écarts et du suivi de l’application

Sur la conception de l’outil risque émetteur, le périmètre comprend la conception des référentiels (émetteurs, contraintes et limites…), un moteur de simulation des disponibles par fonds et limites et une interface de saisie et consultation. Pour une meilleure performance en restitution, l’outil déverse dans un cube OLAP ouvert aux utilisateurs.

Les moyens mis en œuvre

La mission est assurée dans un premier temps par un consultant senior d’ALB, secondé par un consultant junior en maîtrise d’ouvrage ; ils interviennent tous deux sur les deux applications. Le rôle des consultants couvre les tâches suivantes :

• Gestion du projet, définition d’une roadmap
• Organisation et animation des comités de pilotage et des comités projet
• Coordination des acteurs des projets : Direction des Risques, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
• Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées
• Stratégie de recette et suivi des évolutions
• Support aux utilisateurs

Client

Une banque de détail française.

Le projet

La banque est confrontée à une exigence croissante en qualité de donnée et en délai de production dans le cadre des reportings réglementaires, en particulier sur les données de marché.

C’est dans ce contexte qu’a été lancé un projet de conception d’un outil industrialisé qui rassemble et confronte des données issues des progiciels de gestion du Front Office et du Back Office. Ces données sont ensuite utilisées pour créer des rapports ou alimenter les besoins d’autres systèmes (ALM, Bâle II, Bâle III, Surfi, Refinancement) en données financières.

Le rôle d’ALB

En relation directe avec la salle de marché et la direction des risques, ALB intervient sur la conception et le développement de l’outil, du modèle de données aux traitements existants, collectes et rapprochements. Le projet a supposé de définir les règles de rapprochement et de valorisation pour chacune des classes d’actifs (produits de taux, equity, dérivés, contrats à terme…).

Les moyens mis en œuvre

Le projet est réalisé sur 18 mois par deux consultants en maîtrise d’ouvrage et un ingénieur d’étude :

• Rédaction et validation du dossier d’architecture
• Conception de la base de données, des traitements et des flux sortants
• Spécifications fonctionnelles et techniques
• Développement
• Création de nouveaux rapports
• Recette et élaboration de campagnes de test
• Transfert de connaissances à l’équipe maîtrise d’œuvre interne